ความหมายของค่าต่างๆใน Backtest Report
Back test หรือ Strategy tester
EA เกือบทุกตัวสามารถนำมาทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังได้ หลังจากที่ทดสอบเสร็จ ผลของการทดสอบก็จะแสดงใน ‘Report’ tab
ของ MT4 ซึ่งทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความสามารถของ EA แต่ละตัว หรือ EA ตัวเดียวกันที่กำหนดค่าทดสอบที่ต่างกัน
และในบทนี้จะอธิบายถึงความหมายของค่าต่างๆจาก ผลของการทดสอบ
ตัวอย่างผลการทดสอบ
- Bars in test : แสดงจำนวน Bar ที่ทำการ test.
- Ticks modelled : แสดงจำนวน Tick (การขยับของราคา) ที่เกิดขึ้นตอน test
- Gross profit : ผลรวมกำไรของการซื้อขายทั้งหมด
- Gross loss : ผลรวมขาดทุนของการซื้อขายทั้งหมด
- Total net profit : กำไรสุทธิ หรือค่าความแตกต่างระหว่าง gross profit และ gross loss ซึ่งคำนวณได้จากสูตร
TotalNetProfit = GrossProfit – GrossLoss
- Profit factor : อัตราส่วนของ gross profit และ gross loss ซึ่งคำนวณได้จากสูตร
ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
หากค่า Profit factor เท่ากับ 1 แสดงว่า ได้เท่ากับเสีย ค่านี้ต้องมากกว่า 1 และยิ่งมากยิ่งดี
นั่นหมายความว่าโอกาสชนะมากกว่าแพ้
- Total trades : แสดงจำนวนการ trade ทั้งหมดที่เปิดระหว่างทำการ test
- Expected payoff : แสดงค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อการ Trade แต่ละครั้ง
Expected payoff = Total net profit/Total trades
- Absolute drawdown : คือค่าความแตกต่างของจำนวนเงินที่เราเริ่มต้นการ test กับ ค่าต่ำสุดของค่า balance ในระหว่างการทำ Backtest
AbsoluteDrawDown = InitialDeposit – MinimalBalance
- Maximal Drawdown : คือค่า Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นตอนทำการ test
Maximal drawdown สามารถใช้เป็นตัวกำหนดเงินทุนที่จะลงเมื่อทำการ trade ด้วย EA เพื่อป้องกันการโดนลากจนหมด port
ค่านี้มีค่ายิ่งน้อยจะยิ่งดี
นักเทรดส่วนใหญ่ยอมรับ Drawdown ที่ไม่เกิน 25% (อย่างแย่สุดไม่ควรเกิน 30%)
- Relative Drawdown : คือค่า Maximal drawdown ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Balance สูงสุดก่อนที่จะเกิด Maximal Drawdown
- Short positions (won %) : จำนวน Order Sell ที่ Trade ทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด
- Long positions (won %) : จำนวน Order Buy ที่ Trade ทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด
- Profit trades (% of total) :จำนวน Order ที่ได้กำไร ทั้งหมด และ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด (ProfitTrades / TotalTrades * 100%)
- Loss trades (% of total) : จำนวน Order ที่ขาดทุน ทั้งหมด และ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด (LossTrades / TotalTrades * 100%)
- Largest profit trade : กำไรสูงสุดในการเทรด จาก order ใด order หนึ่งจาก order ที่เปิดทั้งหมด
- Largest loss trade : ขาดทุนสูงสุดในการเทรด จาก order ใด order หนึ่งจาก order ที่เปิดทั้งหมด
- Average profit trade : ค่าเฉลี่ย ของ order ที่มีกำไร คือ โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเปิดไปหนึ่ง order จะได้กำไรเท่าไหร่ คิดเฉพาะ order ที่ได้กำไร ไม่คิด order ที่ขาดทุน
- Average loss trade : ค่าเฉลี่ย ของ order ที่ขาดทุน คือ โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเปิดไปหนึ่ง order จะขาดทุนเท่าไหร่ คิดเฉพาะ order ที่ขาดทุน ไม่คิด order ที่ได้กำไร
- Maximum consecutive wins (profit in money) : จำนวนครั้งที่ชนะติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ได้กำไร)
- Maximum consecutive losses (loss in money) : จำนวนครั้งที่แพ้ติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ขาดทุน)
- Maximal consecutive profit (count of wins) : กำไรต่อเนื่องสูงสุด (จำนวน Order ที่ชนะต่อเนื่อง)
- Maximal consecutive loss (count of losses) : ขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (จำนวน Order ที่ขาดทุนต่อเนื่อง)
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น